维普资讯 http://www.cqvip.com 信息资产风险即在信息化中， 三是风险监管的管理学方法 结果不确定性、危险性、灾害性、损 人类世界和网络世界的风险与 信息资产的规划、设计、开发、生 风险监管的管理学方法以“社会行 失性、安全性和生存性进行关注的 相应的监管是相关联的，不仅要注 成、行在、运川、服务、管理、维 为学”、“组织行为学”和“人类信 系统过程 这个监管过程虽然可以 意到两个世界风险监管的 别，同 护、监管以肢 他相关过程中产生 息化行为学”研究为基础，全面系 得到信息化的帮助，但是活动和监 时还要注意把它们结合起来。现代 的１ 川．市场、操作与业务风险 统地研究住人类世界、物理世界中 管过程的速度是相匹配的，活动在 银行、ｌ 务与技术活动，是人类行为 以及人类使用信息化的行为和网络 而信息资产风险监管可以如下 活动主体对风险监管的意义。从法 网络外面，监管也在网络外面。 定义，即面对风险，实现对风险的 律 制度．Ｔ作程序、责任 管理 Ｉ删络世界风险监管是面对网络 世界巾虚拟主体行为的组合体系。 信息采集、测ｌ尤、分析、评估、预 ．人员、风险评分指标体系和 世界中主体的行为和行为结果，其 因此，银行信息资产风险监管 案 设ｌｔ‘、接受、管 ．控制．优 定价体系以及管 信息化等方面， 化、 避、化解、应急等方面的过 将监管工作纳入统・的责任体系内 程称之为风险监管。 实现评估与管理。 银行风险监管实际内涵主要是： 四是风险监管的信息化科学方 面对人类和网络两个世界的风险， 法。银行业务的网络化、信息化和传 实现监管业务进入网络，建立人类 统风险监管模式是一对严峻的矛盾。 和网络两个世界的一体化风险监管 必须改变银行“服务在网络内， 体系，要以行为监管为基础，实现 而监管在网络外”的尴尬局面，银 风险的分类（信用风险、市场风险、 行风险监管信息化的根本发展途径 操作风险，业务风险等）监管与全 是银行业务与技术的监管要进网。 面的综合监管（资金使用．资金流 研究叫络世界行为概念．行为特性， 向流量，传导性、风险价值与 行为状态与行为控制、行为监管、行 状忐等）。 为认证、行为对抗 行为平台、行 为逻辑、行为结果等是风险监管信 建立风险监管的综合体系 息化和信启 化监管的基础理论。 埘延文在 银行｛ 为监管：银行 屈延义认为，从金融家角度以 监管信息化 ＋书中对风险监管作 及从系统工程的角度和从管理学角 详细的描述 他把风险监管的片 度看风险监管是很 相同的。必须 珐划分为４个片面。 把这些不同角度的方法结合起来， 是风险监管的金融学方法学。 建立一个比较科学的风险监管综合 风险监管金融学方法丰要是为风险 体系。金融家看风险，要把风险价 评分与定价、为管理、监管、信息 值化。但风险资产化或价值化有时 化评估 ｊ定价。其核心理念是对风 会把风险的真正因素忽略。 险价值化。 同样，仅仪从系统工程的方法 从金融的观点，以资金、资产、 来研究风险，会抓住风险形成的因 价值的观念研究风险ｌ监管，要把管 素，关注事务成败的本身，而很少 、监管、风险．损失等一切概念都 去研究风险的价值。如果用系统工 与“钱”或者价值联系起来，把风险 程的方法来决策经济与金融类市场 价优化之后，在银行统一的价值计 问题，也会造成抓住了微观而忽略 算体系内对风险进行评估、管理。 了宏观的另一类错误。 在风险监管的金融方法学中典 管理学家研究风险，考虑的是如 型成果足巴塞尔资本协议。ＢＡＳＥＬ 何建屯一种、制度来管理和控 ＩＩ资本 议指明ｒ风险监管的价值 制风险。管理学也需要注意风险管 化准则。 理资产概念和系统工程的风险因素 二是风险监管的系统工程方法 的分析方法，来充实管理学的不足。 学。风险Ｉ‰管系统工程方法学主要 在采访结束时，屈延文向记者 是风险因素对策方法学，是从系统 强调，人类世界和网络世界的风险 工程的角度，将风险监管纳入统一 是不同的，监管也有显著的差别。 的因素分析体系中，研究减少或规 人类世界的风险监管主要是面 避风险的方法。从某种意义上，是 对人类的行为及其行为结果进行 任微观的概念范围研究风险监管。 的，其监管是对人类的行为和行为 ３４ Ｃｈｉｎａ ＣｏｍｐｕｔｅｒＵｓｅｒｓ ２００６ ９ １８第３６期 监管是对网络世界巾主体行为与行 也必须把人类世界银行业务活动的 为结果小确定性、危险性、灾害性、 风险监管 ｊ网络世界风险监管构成 损失性、安全性和生存性实现关注 一体化的体系。这种一体化体系是 的系统过程。 通过人类活动的信息化管理系统和 在网络世界中实施监管不能依靠 刚络世界中虚拟主体活动管理系统 人对管理信息系统监视，只能依赖监 结合实现的。 Ｉ四 管多代理系统实现“服务在网络里” 和“监管也在网络里”基本要求。 体系 文／蕾ｌ务院信息办专家组专家晨燕文 镊行信悫资产风险监蕾长效枫辛Ｉ的建立最多方西托倒髑婀蔫懈蠹蠢产 风险监管的职责．范圈、任务．权利和责任长效的工作蕾理机舒．蘸必须埘摄 行信息赉产与风险价俄他体系，信息资产风险监管标准体囊穰缡意资产风脸监 管法规体系实行科学阐述。 风险监管方法体系可以划分为方法监管和行为监管两个方凰 对于方法ｌ茳管 主要是通过金融学方法和管理学方法．在现实人类世界 中监管镊行的各类风险。 对于行为监管．主要是通过系统工程方法学和信息化科学方法．对障络 世界中的行为与内窖进行风险监管。风险监管级别一般划分为： １、方法监管（员工与部门视角Ｊ：所谓方法监管．是指采用金融学．经济 学和管理学的方法．在业务范围采取有针对性的措施．针对某些风硷或危害进 行风险监蕾的评价、评级、评分．卿分项售或企业承担风陪的能力．｝从而期望 采取相应的措施规避．化解、忧化．计划、控制、管理这些风险。 ２、结构方法监管ｆ企业领导视角）结构方式监ｌｆ悬认识莹 成经的深雇攻 的、结构性、全局性产生风险的康因之后．期望采取的更期深射与垒蔺特管理 范围的方法。更多地研究各种疯险之间的相互关幕．强请飙隆篮警鲭相希局． 层次布局，期望邂步堵塞骧管韵蔫洞。 ・ ’ ３．行为蓝管ｆ股东和董事会褥霸）：在结构方溃篮蕾的羞捆恕盎．宝脚● 决价馕范置内监蕾的有娥幢，霹糟牲．连续幢、真实幡 赛施对蕈ｌ蠹好巍孵技 术行为的监警ｆ包括内窖监管Ｊ 穗缳监繁梅为与监蟹赣蔫的可信与真蹇 ｛哥 时强调磷止监管行为走过场，强化监管行为的有效性和连续鼍 矗 绩 为监臂ｌｆ 尊稠监算当局祝 Ｊ：在 年 尊 事行 单一企霉或毒企业在领域范零内的结构懂 为蘑曩。行 冀孽豌— 勇垮｝ 秘麟％
